Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
06.05.2021 | 16:11
1234
0

НБУ утвердил подход к стресс-тестированию банков в 2021

Национальный банк утвердил подход к стресс-тестированию банков в 2021

Национальный банк утвердил подход к стресс-тестированию банков в 2021 году.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк утвердил методологию стресс-тестирования банков в 2021 году, которое начинается в мае.

"Стресс-тестирование - это один из этапов оценки устойчивости банков. В этом году его должны пройти 30 учреждений, на которые приходится более 93% активов банковской системы", - сообщил Нацбанк.

Отмечается, что стресс-тестирование позволит детально проанализировать состояние сектора после кризисного 2020 года и определить устойчивость банков к возможным неблагоприятным событиям в будущем.

Стресс-тестирование традиционно будет осуществляться по базовому и неблагоприятному сценарию, а прогнозный горизонт составит три года.

"Учитывая то, что в 2020 году банки прошли через кризисные явления, предположение неблагоприятного сценария НБУ для стресс-тестирования является умеренно негативным, однако достаточным, чтобы оценить устойчивость банковского сектора к глубоким и затяжным кризисам", - подчеркнул регулятор.

В частности, в первый год неблагоприятного макроэкономического сценария предполагается снижение ВВП на 2,2%.

Кредитный риск будет оцениваться индивидуально по значительным займам крупным корпоративным должникам, а по остальным займам - на групповой основе.

По неблагоприятному сценарию НБУ предполагается, что около 10-15% гривневых кредитов станут неработающими.

Процентный риск в неблагоприятном сценарии реализуется через рост депозитных ставок и рыночных ставок доходности по государственным и муниципальным ценным бумагам.

В свою очередь, влияние на банки регуляторных изменений, запланированных на ближайшие три года, в стресс-тестировании будет оцениваться отдельно, что позволит своевременно оценить потенциальные последствия новаций для банков и избежать двойного учета этого эффекта.

"По результатам стресс-тестирования для банков будет определен необходимый уровень достаточности капитала, что позволит обезопасить его от нарушения нормативных требований и неплатежеспособности даже в кризисных условиях. Если рассчитанный необходимый уровень достаточности капитала банка окажется выше, чем фактическое значение показателя, банку нужно будет составить программу капитализации или реструктуризации", - сообщил НБУ.

Стресс-тестирование начнется в мае, информация о результатах оценки устойчивости для сектора в целом будет обнародована осенью, а в разрезе банков - в конце года.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние новости рубрики:
Stockworld's telegram
Подробнее