Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
06.01.2022 | 09:46
1301
0

НБУ обязал банки рассчитывать минимальный размер рыночного риска

НБУ внедрил требования к расчету банками минимального размера рыночного риска

Национальный банк установил требования для расчета банками минимального размера рыночного риска.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Внедрение новшеств осуществляется в рамках имплементации требований европейского законодательства и положений Базельского комитета по банковскому надзору (далее – БКБН).

Подход, внедряемый Национальным банком, основан на упрощенном стандартизированном подходе, определенном в документе БКБН "Минимальные требования к капиталу на покрытие рыночных рисков".

Целесообразность внедрения этого подхода обусловлена ​​незначительными объемами и несложной структурой инструментов торговой деятельности, которые содержатся банками Украины, а также наименьшей сложностью в его применении.

Минимальный размер рыночного риска будет рассчитываться как совокупная величина следующих составляющих: процентного риска торговой книги, фондового риска, валютного риска и товарного риска, в составе которых предусмотрено учет риска опционов, чувствительных к соответствующему виду риска.

В то же время процентный риск торговой книги и фондовый риск банки будут рассчитывать исключительно на инструменты, содержащиеся в торговой книге, в то время как валютный и товарный риски – на инструменты, содержащиеся как в торговой, так и в банковской книгах.

Внедрение требований будет осуществляться поэтапно:

- до 15 июля 2022 – банки разработают внутрибанковские положения по расчету минимального размера рыночного риска;

- в течение августа – декабря 2022 года – банки будут производить тестовый расчет минимального размера рыночного риска и предоставлять информацию о его результатах Национальному банку;

- с 01 января 2023 года – банки будут включать минимальный размер рыночного риска в расчет нормативов достаточности капитала (Н2, Н3).

С этой целью будут внесены соответствующие изменения в Инструкцию № 368.

Внедрение требований к покрытию капиталом минимального размера рыночного риска обеспечит полную имплементацию в нормативно правовых актах Национального банка положений Базеля I (Pillar 1) относительно минимальных требований к достаточности капитала банков.

Рыночный риск – вероятность возникновения ущерба или дополнительных потерь или недополучение запланированных доходов вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют, процентных ставок, стоимости финансовых инструментов.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние новости рубрики:
Stockworld's telegram
Подробнее